Como identificar uma boa estratégia

Existem milhares de estratégias para se usar no Forex baseado em análise gráfica, macro economia e etc… A internet está cheio de indicadores, templates, robôs automatizados, técnicas mirabolantes o que pode deixar o iniciante muito confuso sem saber por onde começar. Muitas técnicas prometem porcentagens absurdas de lucros, o que deixa o iniciante fascinado, a maior parte dessas estratégias é enganar o usuário, mostrando no gráfico algo que não corresponde a realidade, pois a maioria dos indicadores repinta conforme o gráfico se movimenta, veja esse exemplo:

Quando aparecer a linha vertical amarela no indicador é o sinal, se estiver acima do nível 0, é uma venda, se estiver abaixo do nível 0, é uma compra.

Elliot oscillator waves

Elliot oscillator waves

Agora veja o indicador repintando na conta real

Indicador Repinta

Indicador Repinta

Como você pode ver, estava bom demais para ser verdade… Para você saber se o indicador repinta ou não você pode usar o examinador de estratégias do metatrader ou testar na conta real fazendo simulação, não precisa operar apenas anote onde você compraria e venderia baseado no indicador para ver se repinta..

Ok, mas  como eu vou saber se uma estratégia é boa ou não ?

Primeiro passo é testar ela através do examinador de estratégia. Vamos supor que você irá comprar ou vender apenas baseado em padrões de candle, vamos usar um exemplo de martelo para compra e estrela cadente para venda com stop loss acima ou abaixo do candle com objetivo 3 vezes o stop loss (famoso 3 pra 1). Você abre um gráfico do eur/usd por exemplo no H1, e começa a fazer essa estratégia e começa a dar certo. Existe um erro básico aí, cadê o back teste? Você precisa ter um tempo de amostragem, pois você está trabalhando com probabilidades. Nesse caso como é apenas baseado em candles, você nem precisa usar o examinador de estratégias, basta voltar o gráfico no passado e ir testando a sua estratégia cada vez que acontecer o seu padrão, ver se acontece em horários que você estaria na frente do computador. Anotar tudo, o período mínimo é de 6 meses. Tome cuidado, nessa hora é muito comum haver auto sabotagem, ou seja, simule exatamente o que você faria, deu um stop, anote o stop. É um pouco demorado, mas quanto mais tempo você ter de amostragem, mais preciso fica o back test. Se você fez o teste, estipulou por exemplo 1% de risco por operação, e anotou tudo, e no final deu um lucro, agora veja quanto deu de prejuízo. O ideal é anotar períodos, por exemplo, saber qual foi o máximo seguido de derrotas que você teve nesse período fará você ter uma base do quanto pode chegar a ser o seu drawdown. Caso seu drawdown tenha sido muito alto, acima de 10%, você pode cogitar a hipótese de diminuir o risco por operação, ou seja, nem é preciso mudar na estratégia, nesse caso apenas o manejo de risco resolve essa questão. Quanto maior o período de teste e o maior número de operações, mais preciso vai ficar o cálculo para saber se sua estratégia tem futuro…


Veja se sua estratégia passa nesses requisitos.

Requisitos:
Mais de 100 operações
Mais de 1 ano de teste
Menos de 30% de DrawDown
Acima de 51% de probabilidade de sucesso (imagine o mercado como um jogo de cara ou coroa, você diria que tem 50% de chances de dar cara e 50% de chances de dar coroa certo? Agora já imaginou se você tivesse 51% de probabilidade de dar cara em cada jogada? Seria fantástico não é mesmo? O mercado funciona assim, você precisa saber se sua estratégia está dando uma probabilidade de ganho real acima de 51%, nesse caso, isso não é taxa de acerto, isso é a somatória de tudo!)

Exemplo 1:
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Total de operações: 115 (ok)
Período: 1 ano (ok)
DrawDown: 18% (ok)
Operações vencedoras: 40 (34,78%)
Operações perdedoras: 75 (65,21%)
Risco: 1
Retorno: 2
Objetivo = Retorno / Risco ( 2 / 1 = 2 )
————————————-
Calculando a probabilidade de sucesso
Operações vencedoras x Objetivo
40 x 2 = 80
————————————-
Agora que você sabe o real valor de operações vencedoras, você soma
as operações vencedoras mais as operações perdedoras:
80 + 75 = 155 (155 representa 100%)
Sabendo que 155 significa 100%, então você consegue calcular qual
a sua probabilidade real de sucesso:
Operações vencedoras real x 100 / 100%
80 x 100 / 155 = 51,61%
Probabilidade de sucesso  = 51,61% (ok)

Essa estratégia passou nos requisitos mínimos

Exemplo 2:
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Total de operações: 155 (ok)
Período: 2 anos (ok)
DrawDown: 25% (ok)
Operações vencedoras: 124 (80%)
Operações perdedoras: 31 (20%)
Risco: 3
Retorno: 1
Objetivo = Retorno / Risco ( 1 / 3 = 0,33 )
————————————-
Calculando a probabilidade de sucesso
Operações vencedoras x Objetivo
124 x 0,33 = 40,92
————————————-
Agora que você sabe o real valor de operações vencedoras, você soma
as operações vencedoras mais as operações perdedoras:
40,92 + 31 = 71,92 (71,92 representa 100%)
Sabendo que 71,92 significa 100%, então você consegue calcular qual
a sua probabilidade real de sucesso:
Operações vencedoras real x 100 / 100%
40,92 x 100 / 71,92 = 56,89%
Probabilidade de sucesso = 56,89% (ok)

Essa estratégia passou nos requisitos mínimos

Exemplo 3:
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Total de operações: 270 (ok)
Período: 1 ano e 3 meses (ok)
DrawDown: 21% (ok)
Operações vencedoras: 150 (55,55%)
Operações perdedoras: 120 (44,44%)
Risco: 1
Retorno: 1
Objetivo = Retorno / Risco ( 1 / 1 = 1 )
————————————-
Calculando a probabilidade de sucesso
Operações vencedoras x Objetivo
150 x 1 = 150
————————————-
Agora que você sabe o real valor de operações vencedoras, você soma
as operações vencedoras mais as operações perdedoras:
150 + 120 = 270 (270 representa 100%)
Sabendo que 270 significa 100%, então você consegue calcular qual
a sua probabilidade real de sucesso:
Operações vencedoras real x 100 / 100%
150 x 100 / 270 = 55,55%
Probabilidade de sucesso = 55,55% (ok)

Essa estratégia passou nos requisitos mínimos

Exemplo 4:
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Total de operações: 110 (ok)
Período: 1 ano e 6 meses (ok)
DrawDown: 26% (ok)
Operações vencedoras: 30 (27,27%)
Operações perdedoras: 80 (72,72%)
Risco: 1
Retorno: 2
Objetivo = Retorno / Risco ( 2 / 1 = 2 )
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Calculando a probabilidade de sucesso
Operações vencedoras x Objetivo
30 x 2 = 60
————————————-
Agora que você sabe o real valor de operações vencedoras, você soma
as operações vencedoras mais as operações perdedoras:
60 + 80 = 140 (140 representa 100%)
Sabendo que 140 significa 100%, então você consegue calcular qual
a sua probabilidade real de sucesso:
Operações vencedoras real x 100 / 100%
60 x 100 / 140 = 42,85%
Probabilidade de sucesso = 42,85% (ok)

Essa estratégia não passou nos requisitos mínimos

Agora que tal trocar os valores pelos seus valores e ver se passa no teste?

Observação: O downtown pode ser maleável, o que isso quer dizer? Por exemplo você tem um capital baixo, por exemplo 1.000 dólares, você pode se dar ao luxo de ter um drawdown um pouco mais elevado para buscar uma rentabilidade maior ao mês, é um risco que você pode assumir, porém a medida que seu capital vai crescendo, você tende a querer baixar esse risco por operação. Então uma conta com um drawdown de 11% por exemplo, pode ter uma estratégia excelente em mãos, e muitos sabem disso, porém assumem um risco maior justamente pelo capital ser pequeno ainda. Só uma observação que gostaria de anotar 😉

Comente aqui o que achou desse post, se foi útil para você, obrigado.

Comentários
  1. Alison Morais
  2. Jose correia
  3. Carlos
    • Julio Cesar Julio Cesar

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