Forex – As vantagens de se operar baseado em Modelos Matemáticos

Antes de falar sobre modelos matemáticos, eu preciso falar sobre o trader discricionário. O trader discricionário é aquele trader que irá tomar a sua decisão de entrar ou não na operação baseando-se em diversos fatores e ele decide se irá arriscar ou não naquela operação. Os traders discricionários são a maioria, estão em toda parte. Você certamente deve ser um nesse exato momento. Confesso que eu também já fui um. Mas por que hoje eu não sou mais um trader discricionário? Bom, para responder essa pergunta eu preciso dar alguns exemplos  sobre o trader discricionário para que fique mais claro porque hoje eu sou um trader que se baseia em modelos matemáticos.

Trader Discricionário:

Exemplo 1 – Você certamente já ouviu falar em Rompimentos, certo? Quantas vezes você já ficou na dúvida se um candle rompeu ou não rompeu uma região de resistência? Ok, vamos supor que ele rompeu, mas deixou uma sobra um tanto quanto grande, não está com “cara” de que foi um rompimento verdadeiro, o que eu faço agora, entro ou não entro ? Ah, mas o RSI está apontando para cima então vou entrar, mas, espera! O MACD está apontando para baixo, vou esperar outra oportunidade. E lá se foi uma operação onde você ficou totalmente na dúvida. Você está começando a entender agora o que é um trader discricionário? Vamos a outro exemplo pra ficar mais claro…

Exemplo 2 – O mercado está formando uma tendência de alta e você traça a famosa LTA unindo 2 fundos. Quando o mercado bater na LTA novamente no terceiro toque e deixar um padrão de candle chamado martelo é uma boa oportunidade de compra. O momento está próximo, estou aguardando a horas na frente da tela esse momento chegar e aconteceu o toque. Mas, espera! Esse martelo não está muito parecido com aquele que eu vi no livro, ele está um porquinho diferente. Deve ser a mesma coisa, vou entrar com uma ordem de buy stop acima do martelo com stop loss abaixo da sombra desse martelo e vou deixar aberto sem alvo, pois irei trabalhar a operação, e sair onde o mercado me tirar, assim posso ganhar muita grana. A operação foi acionada, andou já 77 pontos a favor, hora de colocar o stop loss no break even. Maravilha o preço continua indo a favor. Andou mais 30 pontos, subi o meu stop loss agora para 50 pontos de ganho. O mercado começou a cair, a mente já começou a pensar milhares de coisas então vou zerar a operação com 90 pontos de lucro.. Logo depois o mercado dá aquela andada a favor a pessoa deixou de ganhar muito mais por causa do medo.


Eu poderia dar milhares de exemplos de traders discricionários, mas acho que você já conseguiu entender o que eu quis dizer né? Uma coisa que eu quero deixar claro é que existem pessoas que conseguem ser lucrativas operando dessa maneira, mas para mim isso não funcionou, não me agradava a ideia de ter que acordar no outro dia, abrir a plataforma e fazer toda uma leitura de um contexto e tomar uma decisão que muitas vezes me deixava com muitas dúvidas, além de ter que ficar horas na frente do computador esperando a melhor oportunidade. Eu queria algo mais técnico, algo que não me deixasse na dúvida, algo onde eu poderia fazer um back test bem preciso e ter estatísticas suficiente para comprovar que algo funciona. Operando dessa maneira discricionária eu percebi que seria muito difícil eu conseguir fazer um back test preciso, pois cada operação era única e cheia de decisões para ser tomadas baseados naquele momento do mercado.

O que fazer agora? Sou incapaz de ser consistente operando de forma discricionária, ou estou querendo fazer algo além do que o mercado pode me dar? Não sei, mas deixa eu tentar outra forma, algo mais preciso, algo matemático, vou tentar… Não custa, e assim comecei a me dedicar em descobrir padrões matemáticos.  Assim comecei a me dedicar em back tests, logo eu percebi que não seria fácil achar algo que funcionasse de forma consistente, pois muitos padrões que eu desenvolvia funcionavam por um determinado tempo. Mas não desisti e descobri os pontos de pivot, me dediquei exaustivamente e encontrei vários padrões em Pivot Point que se repetiam no longo tempo independe do ano, do ciclo de mercado. Opa tem algo aí que eu preciso trabalhar mais. Assim surgiu a minha maneira de operar baseada em Modelos Matemáticos. Modelos matemáticos já existem desde sempre, um EA (robô) por exemplo, é baseado em modelo matemático, o robô não pensa, ele entra baseado no padrão que foi designado para ele. Com o robô é sim ou não. Mas aí vem um porém, se trabalhar com modelos matemáticos é tão bom para mim, porque a maioria dos robôs não funcionam? A resposta é simples, 99% dos robôs simplesmente fazem martingale, preço médio, hedge, sem stop loss, ou seja esse tipo de técnica funciona na maioria das vezes, mas em algum momento quebra.. Agora um EA feito baseado em modelos matemáticos que não usa esses tipos de operações pode ser consistente. Outra coisa que eu percebi nesses anos é que encontrar um padrão que realmente funciona é difícil, mas possível. Lembrando que você pode desenvolver uma técnica baseada em modelo matemático e operar manualmente sem a ajuda de um EA, porém o EA facilita muito a vida, já que técnicas baseada em modelos matemáticos podem ser transformadas em robô.

Agora que você está familiarizado um pouco com Modelo Matemáticos, vou mostrar as vantagens de se operar baseado em Modelo Matemático.


Trader baseado em Modelos Matemáticos:

As vantagens,

Fator emocional:
Você agora não terá mais dúvidas, você conhece todas as estatísticas de sua estratégia, a única preocupação agora é em executar a estratégia, mas agora você sabe exatamente o que você precisa fazer para cada situação possível. Você agora acorda e sabe exatamente o que tem que fazer no dia.

Tempo:
Um trader que opera baseado em modelos matemáticos ganha muito tempo, pois agora ele pode transformar sua técnica em um robô, depois que o EA ficar pronto a única preocupação é dar aquela olhadinha diária para ver se o EA está executando tudo conforme o planejado. Eu diria que uns 15 minutos por dia são o suficiente.

BackTest preciso:
Esse aqui é um dos motivos que mais me agradaram em ter uma estratégia baseada em modelos matemáticos, pois o back test se torna muito mais preciso, com isso você consegue ter estatística reais de como funciona a sua estratégia. Com um back test você consegue fazer otimizações cada vez melhores.


Essas são algumas das principais vantagens que eu vejo em uma técnica baseada em Modelos Matemáticos. Contudo eu digo que um trader discricionário ainda pode ser lucrativo, porém faça a seguinte pergunta a você. Você está contente com os seus resultados de hoje? Estou trazendo aqui e no meu canal do YouTube uma visão diferente pouco difundida que pode ser aquilo que você procurava.

Obrigado, até a próxima.

 

 

Comentários
  1. Avatar Jhon
    • Julio Cesar Julio Cesar

Deixar um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *