Gerenciamento de risco como eu utilizo

Muito se fala sobre o gerenciamento de risco que é sem dúvidas uma das partes mais importantes para conseguir ter o sucesso no longo prazo, porém pouco se mostra como fazer um gerenciamento bem feito, então esse post irei dar detalhes de como eu faço o meu gerenciamento de risco da minha conta.

Primeira coisa que temos que entender é que gerenciamento de risco está muito ligado ao tipo de estratégia e também ao tamanho do capital, um exemplo simples, alguém que opera com 1.000 dólares pode aceitar um downdraw maior do que alguém que opera com 100.000 dólares, ou seja os limites que você aceita de risco por operação, podem variar de conta para conta. O exemplo que eu vou dar aqui nesse post pode ser usado por você também, pois a ideia desse gerenciamento otimizado é aplicável para qualquer conta, seja grande ou pequena.

Vamos a prática:
Primeira coisa é definir o seu capital atual, nesse exemplo vamos supor que vamos começar com 1.500 USD.

Capital: 1.500 USD

Minha estratégia:
Risco retorno = 1×1
Risco por operação: 1,5%
Média de entradas por dia: 2

Para ser lucrativo nessa estratégia eu preciso acertar pelo menos 51% das vezes, um back test de 1 ou 2 anos pode dar uma amostragem boa, sendo que pode ter meses que pode ser mais e até meses ficando abaixo, mas a média ficando acima de 51% está bom, quanto maior melhor.

Eu gosto de dividir em Planos A, B, C e etc.. Outro detalhe importante mas que poucos falam é que não tem como você arriscar exatamente 1,5% por operação, exemplo, você entrou em EUR/USD para buscar 255 pontos, você tem que arriscar 1,5% de 1.500 USD que é 22,5 USD. Então essa operação de 255 pontos de risco você teria que entrar com lote de 0.08 que daria 20,4 USD, menos de 1,5%, agora se você entrar com lote de  0.09 daria 22,95 USD, mais do que 1,5%, ou seja, isso é apenas para mostrar que o ideal quando eu falo que arrisco 1,5% por operação na verdade eu arrisco entre 1,5% e 1,6%, porque aí sim eu já consigo as vezes arriscar 1,55%, as vezes 1,6%, as vezes 1,49%, ou seja, a preocupação nesse caso é tentar arriscar sempre o mais próximo possível de 1,5% tanto para mais ou para menos. Ok, sabendo disso agora vamos ao gerenciamento.

Plano A: (DD (DrawDown) até 10%)
Risco entre 1,5% e 1,6% por operação
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Plano B: (DD acima de 10%, assumir mais 10% sobre o novo capital)
Mas agora o risco passa a ser entre 1% e 1,1%
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Plano C: (DD acima de 10%, assumo mais 10% sobre o novo capital)
Risco pode continuar entre 1% e 1,1%
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Plano D: (DD acima de 10%, assumo mais 10% sobre o novo capital)
Risco pode continuar entre 1% e 1,1%
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Plano E: (DD acima de 10%, assumo mais 10% sobre o novo capital)
Risco pode continuar entre 1% e 1,1%
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Explicando o conceito acima:
Quando você perde 10%, você precisa recalcular o seu capital para aceitar novamente mais 10% de prejuízo e para reforçar você diminui a exposição por operação, ou seja, nessa etapa para você atingir mais 10% de prejuízo vai ser mais difícil do que no Plano A, você precisará perder mais operações, caso você retorne para o plano A, ou seja, quando você acionou o plano B, teve uma sequencia de algumas vitórias e retornou a ficar menos de 10% de DD sobre o capital inicial, você pode utilizar novamente o plano A, ou seja, essa é uma maneira de quando você cair, você caia aos poucos, e quando você subir você usar o poder dos juros compostos. Quando você arrisca sempre o mesmo valor por operação sem fazer gerenciamento, a medida que seu capital vai diminuindo o seu risco fica maior… Nesse exemplo você pode alterar valores de risco, por exmplo no plano A, você já pode começar com risco de 1% à 1,1% por operação e no plano B e seguintes arriscar 0,5% por operação, isso tudo é válido. O que você precisa entender é que quando o seu capital começa a cair você precisa diminuir o risco.

Até 10% de lucro ou de prejuízo manter os valores de risco por operação fixo entre 1.5% e 1.6% sobre o capital inicial.Nesse caso 1.500 USD é o nosso capital inicial. Se o seu capital subir acima de 10% você recalcula todos os valores novamente, assim o seu Plano B, passaria a ser acionado acima do valor inicial antes do seu capital subir, exemplo: 1.500 menos 10% dá 1350 USD, ou seja, esse seria o valor para acionar o seu plano B, porém vamos supor que você começou a subir o capital e atingiu 10% de lucro, nesse caso o seu capital agora é 1.650 USD, ou seja agora o seu Plano B, passaria a ser 1.485 USD e não mais em 1350 como antes.

Daria para otimizar ainda mais esse gerenciamento se você diminuir ao invés de ser em 10%, antes disso, como 5% já acionar os Planos, porém esse seria para um modo bem conservador, mas que é totalmente aplicável. Ou seja esse modo de gerenciamento garante para você uma sobrevida enorme no mercado, a sua chance de quebrar fica muito pequena, claro isso tudo falando de um operacional vencedor, nesse caso você estaria usando o poder dos juros compostos apenas para o lucro e não para o prejuízo. Acionar o plano B, C, é normal, eventualmente um Plano D, agora o plano E, F, dificilmente você chegará a acionar, somente se sua estratégia estiver bem ruim. Agora sem gerenciamento até mesmo uma estratégia muito boa pode quebrar, pois qualquer estratégia passa por fases ruins que podem durar até meses.

Essa é a maneira que eu gerencio o meu capital.

Obrigado e até o próximo assunto 🙂

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