A importância do DrawDown e o Back Test

DrawDown significa “rebaixamento”, ou seja, o quanto o seu capital caiu antes de voltar a subir e atingir um determinado lucro.

Você sabia que 95% das pessoas quebram no mercado financeiro?
Alguns motivos que fazem isso acontecer:

  1. A maioria querem ganhos rápidos, grandes lucros ao mês, como 30, 50 ou 100% ao mês. (Algumas até mais).
  2. Entram sem objetivos, simplesmente apertam o botão e esperam atingir um lucro para fechar.
  3. Procuram loucamente um indicador milagroso, uma estratégia infalível.

E muitas outras coisas…


Todos esses trades iniciantes tem algo em comum!

  • Nenhum deles sabem a importância do DrawDown “corretamente”.
  • Não sabem fazer um Back Test “corretamente”.

Porque eu usei o termo corretamente?
Porque muitos sabem fazer isso, back test, sabem o que é drawdown, mais a forma que aplicam isso está errado!

Exemplos:

Conta 1

Conta 1

Conta 2

Conta 2

A conta 1, em 2 meses fez mais de 80% de lucro com um drawdown de 40%. A conta 2 em 6 meses fez pouco mais de 19% de lucro, com um drawdown de 1%.

Se a conta com mais lucro pareceu mais vantajoso para você, então você ainda não prestou atenção no DrawDown. Para fazer um grande lucro, você precisa arriscar mais… Quanto maior o drawdown mais perigosa é uma conta.

Aí você se pergunta, ok, mas então eu prefiro colocar o meu dinheiro em renda fixa!

Veja bem, a conta 2 está super conservadora, você poderia arriscar um pouco mais e elevar esse lucro para 5% ou 6% ao mês…
Consequentemente isso aumentaria o seu drawdown um pouco. Cada trader define o quanto aceita de risco. Até 10% de drawdown é aceitável. Se você faz 15% ao mês e o seu drawdown fica sempre abaixo de 10%, ótimo! Porém fazer 15% ao mês com um drawdown abaixo de 10% é muito difícil…


Por que é saudável manter o DrawDown abaixo de 10%?

Logo acima eu falei que a maioria sabe o conceito de drawdown, mais que não sabem usá-lo corretamente certo ?

Então, vou lhe mostrar alguns exemplos…

Se você tem $1000.00 dólares e perde 10%, você vai para $900.00 dólares, certo ? Então para você voltar para os $1000.00 dólares você precisa fazer mais do que 10%, uns 11%. Ok, não foi tão mal né? Muito perto do valor que havia perdido de 10%.

Agora veja o que acontece se esse valor começa a ficar um pouco elevado, vamos dar um exemplo de 25% de drawdown.

Se você tem $1000.00 dólares e perde 25%, você vai para $750.00 dólares, certo ? Então para você voltar para os $1000.00 dólares você precisa fazer mais do que 25%, uns 34%. Já não é tão bom como antes né? Bem maior do que o valor que havia perdido de 25%.

E isso vai piorando a medida que o seu DrawDown vai aumentando… Veja o exemplo com 50% de drawdown.

Se você tem $1000.00 dólares e perde 50%, você vai para $500.00 dólares, certo ? Então para você voltar para os $1000.00 dólares você precisa fazer mais do que 50%, você precisa fazer 100%!

O problema é que se você já está com um drawdown digamos de 30%, significa que você está arriscando demais por operação, então não custa nada esses 30% se transformarem em mais 30%, ou seja, a change de você quebrar (falir) é enorme.


E o Back Test?

  • Primeira coisa que você precisa entender é que o back test não é 100% preciso. No Back test não tem o fator emocional, spread, derrapagem, problemas de conexeão e etc… Porém não se assuste, dependendo da sua estratégia, o back test vai te dar uma precisão quase de 100%.
  • Back test não é simplesmente voltar o gráfico parado, principalmente se você usa algum indicador, pois a maiora repinta. (ou seja, se você voltar o gráfico parado, vai ver que tem 100% de acerto :P). Você precisa abrir o examinador de estratégias do metatrader 4 ou metatrader 5 (isso se você usa a plataforma metatrader, pois existem várias) e definir os parâmetros. O mínimo para se testar uma estratégia é de 6 meses a 1 ano no passado. Quanto maior o tempo mais confortável você ficará em relação a sua estratégia.

O que você precisa levar em conta na hora de testar a estratégia:
1 – Sua estratégia tem um alvo bem definido de stop loss e take profit?
2 – Se for uma estratégia manual, você precisa definir um horário de operação, não adianta funcionar no teste, mais foi em um horário que você não estaria na frente do computador…
3 – Sua técnica funciona bem em outros pares de moeda?
4 – Saber qual foi o drawdown máximo que sua conta atingiu no teste.


Conclusão!

  • Comece a se dedicar em manter o drawdown baixo. (menos de 10%)
  • Faça um back test preciso de no mínimo 6 meses.

Lembrem-se quando você ver uma estratégia por aí com mais de 10% de lucro ao mês, procure saber qual foi o seu drawdown, se foi mais do que 10%, saiba que é uma conta considerada de alto risco.

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